Proposta de Dissertação Mestrado em Matemática e Aplicações

Título provisório: Como realizar análises estatísticas de modelos complexos via simulação

Orientador: Carlos Daniel Paulino

Requisitos: Familiaridade mínima com Estatística Bayesiana (obrigatório) e Simulação
Estocástica (de preferência)

Intróito: Mais frequentemente do que pode ocorrer a quem ainda está numa fase de
aprendizagem académica dos principais métodos estatísticos, a natureza dos dados e os
objectivos analíticos exigem a consideração de modelos estatísticos complexos e o uso de
métodos de análise apropriados. O recurso ao paradigma bayesiano já não se defronta hoje
com as dificuldades de aplicação do passado graças ao desenvolvimento de métodos de
simulação e à existência de software livre que permite a sua implementação. Este trabalho
pretende familiarizar o aluno com a realização de análises bayesianas variadas por meio
de métodos de Monte Carlo baseados em Cadeias de Markov (MCMC), cada vez mais pretendidas
e usadas em diversos campos de aplicação da Estatística.

Bibliografia: Paulino, Amaral Turkman e Murteira (2003). Estatística Bayesiana. FCG,
Lisboa e outros livros mais específicos de  MCMC.